现代经济学的因果推断革命 ——2021年诺贝尔经济学奖解读

2021年诺贝尔经济学奖得主揭晓，3位美国经济学家David Card、Joshua D.Angrist 、Guido W.Imbens共同获得这一奖项。 （视觉中国/图）

2021年10月11日，诺贝尔经济学奖揭晓，来自美国伯克利加州大学的经济学教授戴维·卡德（David Card），与分别来自麻省理工学院和斯坦福大学的经济学教授约书亚·D.安格里斯特（Joshua D.Angrist）和奎多·W.因本斯（Guido W.Imbens）分享了这一奖项。在颁奖词中，对卡德教授主要表彰“他对劳动经济学的经验性贡献”，而对于安格里斯特教授和因本斯教授，则是“表彰他们对因果关系分析的方法学贡献”。

而在我看来，这届诺贝尔经济学奖几乎是在肯定近三十年以来因果推断方法在经济学中的成功应用与发展。之所以这样说，是因为这三位教授虽然所做的研究主题各有不同，但他们的研究有很多的交叉。卡德教授虽然主要研究劳动经济学领域的问题，但他所使用的方法主要是因果关系推断；而安格里斯特教授和因本斯教授的获奖理由虽然是因果推断的方法学，但也都在劳动经济学领域多有发见。

这三十年来，现代经济学借助统计学中对因果关系的认识，爆发了一场因果推断研究革命。就像哈佛大学的校聘教授加里·金所说：“在过去几十年里，人们对因果推断的了解比以往历史中的总和还要多。”笔者2020年于哈佛大学访学期间，聆听了哈佛大学和MIT的多位这方面的大师级学者的授课，其中就包括安格里斯特教授，撰写了一部科普著作——《大侦探经济学》（中信出版社2021年7月版），系统地介绍了这场现代经济学中的因果推断革命。

探究因果关系是科学工作的重要目的。由于我们大多数时候只能确定两个事件之间的相关关系，统计学家也严守“相关不是因果”的戒律，所以，对于因果关系的研究，很长时间以来一直困扰着经济学家。但是，自从上个世纪70年代以来，统计学家发明了一套“反事实框架”的方法，经济学家又在此基础上进一步发展了断点回归、工具变量等方法，使得对各种经济政策的因果性研究大行其道，堪称是爆发了一场因果推断革命。

“反事实框架”下的因果关系

2015年，因本斯教授与哈佛大学统计学教授、反事实框架的提出者唐纳德·鲁宾（Donald Rubin）教授合著的《统计学、社会科学与生物医学中的因果推断导论》（Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences: An Introduction）对这个领域的最新理论进展进行了很好的总结。那么，什么是“反事实框架”下的因果关系呢？

接下来，我们就以发生在2020年的美国黑人乔治·弗洛伊德之死案来说明。

2020年5月25日，在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市非裔美国人乔治·弗洛伊德因被怀疑使用假钞而被白人警察德里克·肖万逮捕，